永豐選擇權評論—買權升賣權降

臺股21日持續高檔震盪,早盤小幅開高後買盤轉弱不振,盤勢僅維持於盤上橫向整理終場收7754點,小漲27點。(圖/資料照片)

財經中心臺北報導

選擇權成交量來觀察,十月份契約買權集中在7900點;賣權部份上移集中在7700點。未平倉量的部份,買權OI升至293873口,最大序列至8000點,水位升至42585口;而賣權的OI則是升至316842口,最大序列至7500點,水位升至41592口。全月份未平倉量put/call ratio由1.1降至1.08(-2.06%)。買權平均隱含波動率由13.36升至13.38%(+0.1%),賣權平均隱含波動率則由16.36降至16.31(-0.26%),買權上升賣權下滑,在目前多方格局未變下,操作上建議於7600-7900點間建立買權多頭價差因應。(文/永豐期貨提供)