“聰明”量化策略賦能,中歐量化動能即將發行

(原標題:“聰明”量化策略賦能,中歐量化動能即將發行)

近年來,A股行情波動加劇,市場風格切換、板塊輪動頻繁上演。在此背景下,投資者押注單一風格或板塊往往很難實現理想的回報。震盪分化行情下,不依賴市場風格、分散配置的量化策略優勢凸顯,有望爲投資者帶來了良好的投資體驗。據悉,擬由中歐基金基本面量化投資總監曲徑掌舵的中歐量化動能即將發行,力爭通過系統化投資、分散配置,爲持有人挖掘市場超額收益

績優量化大咖實力掌舵

公開資料顯示,中歐量化動能擬任基金經理曲徑,擁有15年證券從業經驗,超6年基金管理經驗,曾任職於美國知名量化投資機構千禧年基金,現任中歐基金基本面量化投資總監。曲徑長期深耕基本面量化研究致力於打造“聰明”的基本面量化策略,這也爲其產品中長期優秀的表現打下了根基

2021年基金年報數據顯示,截至2021年12月31日,曲徑管理的中歐數據挖掘A自成立以來累計收益爲158.58%,同期業績比較基準僅爲52.04%,長期回報亮眼。從機構評級來看,該基金曾榮獲海通證券三年期、銀河證券三年期雙五星評級,反映了業內對其中長期投資能力的認可。此外,在2021年的震盪市下,曲徑在管產品同樣表現出較爲優秀的抗震盪能力,中歐量化驅動、中歐數據挖掘A去年全年回報分別爲33.37%、22.88%,大幅跑贏同期業績基準11.69%、14.93%的增長率,超額收益顯著。

“聰明”量化策略震盪市佔優

對於當前市場,中歐基金認爲,長期來看當前A股具備alpha機會,但近年來市場領漲行業差異較大,頻繁追熱點不切實際,而追求系統化投資、分散配置的量化基金有望在震盪分化行情中爲投資者帶來更好的體驗。

出於對公募基金特點和客羣考量,中歐基金量化團隊選擇了基本面邏輯驅動數據賦能的基本面量化投資方式。基本面量化可以通過更寬泛的佈局,更好地降低組合波動,避免情緒影響,抓住市場中暫時潛藏的投資機會。與傳統多因子量化不同,基本面量化投資是提取各行業基本面邏輯單獨建模,並藉助量化賦能,從而爭取比市場更快發現投資機會。

權益大廠賦能量化

據悉,中歐量化動能的未來投資運作將獲得中歐量化投研團隊、智能投研團隊、量化系統開發團隊這三大部門的鼎力支持,由中歐高質量投研團隊提供基本面深度研究,新一代智能投研平臺提供強大系統賦能。依託於中歐基金投研體系和投研實力,該基金力求最大化發揮基本面量化的超額收益挖掘力。

談及新基金中歐量化動能的投資策略,中歐基金曲徑表示,中歐量化動能將採用基本面量化的投資方式,根據各行業基本面邏輯系統化建模,通過“基本面邏輯驅動+大數據賦能”流程,綜合考慮基本面因子和動量情緒因子等維度,精選出具有較高投資價值的上市公司構建投資組合。同時,量化投研團隊會持續研究模型的運作狀況以及市場變化,並對模型開發迭代更新,以此爭取較高的阿爾法勝率

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