首檔ESG量化多重資產 抗疫新鮮貨

臺灣今年正式進入5G時代金融業也面臨ESG投資大潮全面來襲的年代,長期在產品創新耕耘的柏瑞投信,再度突破思維框架,透過獨家的ESG 股債量化模組層層升級多重資產,打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金預期將帶動境內多重資產全面升級ESG的新浪潮

柏瑞投信投資顧問協理漢遠表示,全球央行持續齊力對抗疫情,雖然市場資金豐沛有利於投資,但更要留意風險控管,ESG就是關鍵因素,透過ESG將有助於提前防範企業風險,而在後疫情時代,更要用ESG慎選股、債標的來投資。

如果在投資流程中,加入ESG篩選因子,可望提前避開問題企業、防範投資風險。

對於想要多一些成長潛力,又不想承擔股市較大波動投資人,不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略,輕鬆全面擁抱ESG加速發展趨勢

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示,在一般市況下,目前規劃該基金將會採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票組成433黃金比例中性配置,並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程,挑選出投資級債、高收益債和股票等標的,每月調整建構最適化的投資組合,以追求較高的風險調整後報酬

根據模擬統計,柏瑞的ESG量化多重資產策略,假設月底進場 ,從2009/12/31到2020/8/31這段期間,持有三年的正報酬機率達到100%、年化報酬率爲7.36%。

持有一年的正報酬機率爲86%、平均年化報酬率7.19%;顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場,不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點,更不怕被動的跟隨市場起伏。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘指出,本基金投組預定的投資區域,不侷限特定國家,真正佈局全球並且嚴控風險。

規劃以成熟國家爲主(約84%)、新興市場爲輔(約16%)。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證(含ETF),待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金,率先實踐用投資愛地球理念,根據投信投顧公會統計,截至2020/10/31,基金規模新臺幣224億元,按照公會「跨國投資等級債券型」分類,爲境內最大全球投資等級債券基金,維持ESG先行者的市場地位