永豐選擇權評論—選擇權籌碼面持續呈現偏多結構

▲選擇權從成交量來觀察，4月份買權上移集中在9900點，賣權集中在9600點。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

選擇權從成交量來觀察，4月份買權上移集中在9900點，賣權集中在9600點。未平倉量部份，買權大量區集中在10000點，而賣權大量區下移集中在9400點。

全月份未平倉量put/call ratio由1.20降至1.18，仍大於中性值1，顯示目前選擇權籌碼面持續呈現偏多結構。

4月買權平均隱含波動率由8.03%降至7.7%，賣權平均隱含波動率由11.12%降至10.61%，在短線偏多格局持續發展下，操作上建議以買權多頭價差策略操作因應。（文／永豐期貨提供）